000831 股票，000621股票

本文目录一览：

• 1、000831 股票

• 2、000985中证全指

• 3、000831股票行情

• 4、000621股票

五矿稀土(000831.SZ)发布公告，公司股票(股票简称：五矿稀土，证券代码：000831)于2021年7月2日、7月5日、7月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

雪球

现在投资指数基金也越来越难了。

行业轮动越来越快，周期难把握；大中小盘轮动也越来越快，宽基指数也难了。2017年开始“流行”大盘蓝筹白马，上证50、中证100、沪深300投资回报高；到2020年下半年开始“流行”中小盘成长股，中证500、中证1000又走出了独立的行情。

上图是近三年来大中小盘股（沪深300、中证500、中证1000）的走势。

2019年底经过短暂回调后，2020年开启了新一轮的牛市。沪深300全年单边上涨；而中证500和中证1000则上半年涨，下半年跌；

进入2021年，沪深300开启熊市，全年单边缓慢下跌；而中证500/中证1000则走出了牛市的节奏，全年上涨；

进入2022年似乎有都陷入了跌跌跌的节奏，让喜欢指数基金的投资者有点找不着北。

普通投资者很难把握住“牛”的轮动周期。往往是买了沪深300，涨的却是中证500；买了中证1000，涨的却是沪深300。

大、中、小盘指数的节奏并不相同。

就像投资者把握不住个股节奏，转而投资宽基指数一样；当大中小盘指数也把握不住节奏的时候，投资者希望有同时囊括大、中、小盘的“更宽”的宽基指数来应对。

这样的宽基指数当然是有的，那就是中证全指指数（000985）。

近三年来，中证全指指数（000985）不但平滑了曲线、降低了波动（见上图）；而且近三年年化收益同时碾压沪深300、中证500、中证1000.（见下表，截至2022年4月15日）！

中证全指指数（000985）

中证全指由沪深市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场 代表性，反映沪深市场上市公司的整体表现。

截至2021年12月31日中证全指指数样本有4096只股票。纳入了所有符合上述条件的股票。

可以说，中证全指指数（000985）是“最宽”的宽基指数了。

也许有朋友会问，既然中证全指指数（000985）近三年跑赢代表分别大、中、小盘的沪深300、中证500、中证1000，那直接购买一只跟踪中证全指指数的基金不就可以了吗？

非常遗憾，目前还没有追踪中证全指指数（000985）的公募基金！

本文的目标，就是借#老司基硬核测评#的机会，打造一个能紧跟中证全指指数（000985）走势、并且在收益上超越中证全指指数（000985）的“全A指数量化增强基金组合”！

01

*需要构建一个能代表（或替代）

中证全指指数（000985）的指数组合

1、中证全指指数（000985）样本指数有4096只股票，包含了A股中几乎所有股票。构建替代中证全指的方案，可以从两个角度考虑：

一是从上市交易所的角度，比如：

（1）上证综合指数+深证成指；

（2）上证综合指数+深证1000指数；尽可能纳入更多的股票。

二是从规模角度：

从股票规模出发，将分别代表大盘、中盘、小盘股的三个指数简单叠加，同时确保中间没有重复的样本。比如：

沪深300+中证500+中证1000

我选择第二种方案：

用“沪深300+中证500+中证1000”组成的指数组合，替代中证全指指数。（以下简称为“1800指数组合”）

2、“1800指数组合”与中证全指指数（000985）对比，验证其可替代性

（1）将这三个指数简单叠加，就相当于将A股所有股票按规模大排行，然后选出前1800只股票。或者理解为中证全指指数样本中前1800只股票组成的指数。

（2）“1800指数组合”样本股数占中证全指的44.24%，但是成分股总市值占中证全指指数的84.52%，指数市值占中证全指指数的83.61%。

无论是从成分股总市值占比，还是从指数市值规模占比，1800组合的替代性都是很强的。

因为是规模排序，所以1800组合的个股市值最小比中证全指指数大、个股平均规模也大。

（3）“1800指数组合”的行业占比与中证全指的行业占比基本吻合（金融行业略高）

将沪深300/中证500/中证1000的行业占比，分别按照成分股总市值计算出行业所占市值后，累计计算出1800指数组合的行业市值，再计算出行业占比。

（如下图）

（4）“1800指数组合”与中证全指的前十大权重股，完全一致。

“1800指数组合”的前十大权重就是沪深300的前十大权重股（占比当然会有变化）。

（5）拟合1800指数组合的年度收益率，与中证全指指数对比。契合度比较高，总收益偏差较小。

首先计算出沪深300、中证500和中证1000三个指数，按权重计算在1800指数组合中所占的比例分别为：63.80%、18.41%、17.89%。

1800指数组合的收益权重也按照上述比例计算。

最后计算结果如上表。2018、2019年业绩好于中证全指；2020、2021年业绩差于中证全指；2018、2019、2020年偏差都很小，2021年差异比较大。四个完整年度的累计收益差别很小。

从以上五个方面看，1800指数组合作为中证全指的替代非常适合。

02

选择对标1800指数组合成分指数（沪深300、中证500、中证1000）的被动型基金，打造一个全A指数基金组合。

对标沪深300、中证500、中证1000 的指数基金有很多，如何选择呢？

话题哥的“#老司基硬核测评# 第十期！10只量化增强基金邀你来测评”活动“根据雪球站内球友讨论热度选出10只量化增强基金和增强型指数基金，包括知名基金经理田汉卿、盛丰衍、黎海威、杜晓海、徐幼华等的旗舰产品，囊括了沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数、MSCI中国A股国际通指数、中华交易服务预期高股息指数。”这10只*的量化增强基金和增强型指数基金，大大简化了选择难度，缩小了范围：

其中，正好有三只指数增强基金分别跟踪沪深300指数、中证500指数、中证1000指数。

1、三只基金均成立于2018年熊市。

成立于上半年的富荣沪深300指数增强A和富国中证1000指数增强A，完成建仓时间较早，受整个市场下跌影响较大，2018年业绩分别为-29.07%和-15.46%，从而使得累计业绩受到较大影响；

而成立于下半年的国投中证500指数量化增强A，按照6个月的建仓期，完成建仓时正值熊市底部，2018年业绩为-2.49%，影响较小。

2、三只基金均为指数增强基金，采用量化增强策略

三只基金均根据各自跟踪的指数特点，采用各不相同的量化增强方案。

3、基金经理均为量化投资、管理经验丰富的基金经理，任职时间均超过三年

4、三只基金业绩表现*，超额收益明显

为增加比较的准确性，均从同一起点（2019年1月1日）计算。

三只基金均表现*，跟追踪指数相比，每年均有超额收益。即使在各类指数均大幅下跌的今年，三只指数基金均跑赢跟踪指数，获得超额收益。

富荣沪深300指数增强A 三年多的累计超额收益达到120.49%；国投中证500指数量化增强A和富国中证1000指数增强A的超额累计收益也分别达到了70%左右；为投资者带来丰厚的回报。

5、”收益能力”评估，三只基金表现出类拔萃

在131只同类基金中，

三年年化收益富荣沪深300*、国投瑞银中证500排名第七；

月胜率富国中证1000排名第五、国投瑞银中证500排名第七；

6、三只基金控制回撤能力强，在”抗风险能力”评估中表现优良

富荣沪深300控制回撤能力出众，一年期*回撤在226只同类基金中排名18；三年期*回撤在131只同类基金中排名13；

在131只同类基金中，三年*回撤，富国中证1000排名第10、国投瑞银中证500排名27；

7、三只基金均具有超高性价比；在“性价比能力”评估中名列前茅！

在130只同类基金中，富荣沪深300指数增强A的夏普比率、索提诺比率、特雷诺指数、收益回撤比，四项指标均*！性价比*！

在130只同类基金中，国投瑞银中证500指数量化增强A的夏普比率、收益回撤比、索提诺比率三项指标排名第四；特雷诺指数排名第七！性价比超高！

在130只同类基金中，富国中证1000指数增强A的夏普比率、索提诺比率、特雷诺指数、收益回撤比，四项指标排名在16-21之间！性价比非常*！

03

打造一个无惧波动的全A指数量化增强基金组合

1、三只*基金强强联手，做成一个覆盖沪深两市、囊括大盘、中盘、小盘、指数样本达到1800只的指数基金组合：

富荣沪深300指数增强A+国投瑞银中证500指数量化增强A+富国中证1000指数增强A

2、按照沪深300、中证500、中证1000的总规模比例，配置三只指数基金的权重（仍相当于是规模指数）

因此，在新的基金组合中，三只基金权重分别为：

富荣沪深300指数增强A：64%

国投瑞银中证500指数量化增强A：18%

富国中证1000指数增强A：18%

3、拟合回测“全A指数量化增强基金（组合）”的各年度业绩和对标中证全指指数的超额收益。

按照富荣沪深300权重64%、国投中证500和富国中证1000权重分别为18%计算“全A指数量化增强基金组合”2019、2020、2021、今年以来的业绩回报，和累计业绩回报。并计算出对标中证全指指数的超额收益，

全A指数量化增强基金组合，2019至今的超额收益多达***！

号外：除了“中证全指指数”，还有一个美国明晟公司的“MSCI中国A股指数”也是全样本指数。跟踪“MSCI中国A股指数”的公募基金有一只“华安中国A股增强指数”（040002），这是一只有20年历史的老基金。不妨也拿来PK一下。

全A指数量化增强基金组合，仍然完胜！2019至今的超额收益多达86%！

至此，一个无惧波动的全A指数量化增强基金组合，打造完成！

（风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）

000831股票行情

五矿稀土(000831.SZ)发布公告，公司股票于2021年9月22日、9月23日、9月24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

2021年9月23日，公司接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。有关方案尚未最终确定，亦需获得相关主管部门批准。本次战略性重组事项正处于筹划阶段，有关事项具有不确定性。

经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

金牛理财全国基金投资大赛自2017年8月18日开赛至今，共4871人参赛并建立组合，平均收益率3.41%。大赛组委会通过对专业选手的数据整理，统计出本期（2月22日至2月28日）最受专业组用户欢迎的十大基金，以及专业组前100强用户的十大重仓基金。

嘉实全球互联网（人民币）逆势涨近7%

专业组用户持有人数前十的基金，与上期相比，整体变化不明显。今年以来，股市出现大幅调整，多数基金表现不理想，但嘉实全球互联网（人民币）（000988）逆势上涨，涨幅达到6.69%。

排名前十的基金中，除易方达现金增利货币B（000621）为货币基金外，其余均是以配置股票为主的权益类基金。其中，嘉实沪港深精选股票（001878）已是“十九连冠”，共有646人持有该基金，需重点关注。本期榜单与上期相比，整体变化不明显，并未有*上榜的基金。

市场大幅震荡 选手持续转战货基

专业组百强选手持仓前十的基金大多被权益类基金占据，中银活期宝货币基金（000539）为*上榜基金。百强选手持仓前十的基金与专业组全体用户持仓重合度达60%，*差异体现在汇添富中证主要消费联接（000248）、东方红沪港深混合（002803）、东方红中国优势混合（001112）和中银活期宝货币基金（000539）四只基金。

近期，市场出现大幅震荡，选手观望意愿浓厚，转战货币市场基金比例持续增加。百强选手持仓排名前十基金今年平均收益率为1.46%，上证指数和深证指数同期涨幅分别为-1.44%和-1.92%，优于沪深两市平均涨幅。

首届金牛理财全国基金投资大赛由中国证券报指导，金牛理财网和联合主办，投资者教育基地协办。大赛目前合作伙伴包括中国银行、天津银行、华夏银行、盛京银行、青岛农商银行、广东南粤银行、中银国际证券、西南证券、华夏基金和建信基金等金融机构。（田欣鑫）

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