tb交易开拓者(股票600460)

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做交易的人，始终绕不过一个共同的必经阶段：对交易指标的摸索学习。曾经我对一些指标也很感兴趣，曾将之编成MT4交易程序，开着电脑测试到凌晨三四点，孜孜不倦，乐此不疲。

说到指标，就不得不提起一个自带光环的指标，因为有人称之为“指标*”，它就是MACD指标。

到底它是不是那么牛？

我对MACD曾仔细学习和研究过，而且这些年也一直在使用它，也算是颇有心得。但这里不打算展开讲，先留着将来慢慢细聊。今天主要是要写成交易公式，去验证一下它有多牛？

打开交易开拓者，打开TB公式管理器新建一个公式应用，我就随意命之为“MACD111”吧，MACD编写成交易公式

上方打钩按钮处点一下，编译保存公式无误，MACD交易系统编写完成。

交易思路是MACD金叉开多单，到指标死叉就平掉多单并且反手开一个空单，再到指标金叉时就平掉空单并且开一个多单，如此循环。简言之，这就是一个根据MACD交叉循环开仓和平仓的交易系统。

其实还有更简单的编写方式，比如根据红绿柱子的转换来开仓和平仓。下面我再写另一个版本的MACD交易公式，姑且命名为“MACD222”吧。

其实，红柱子转变成绿柱子开仓做多，和两根线形成金叉开仓做多，意思基本是一样的。但是在实际挂到交易账户的时候，MACD222可能会发生信号闪烁，买卖指示也就飘忽不定，这可能导致一个看涨信号处会多次发出买卖申请指令进单（多次进单），或者信号最终是假确立但是已经进了单（误进单）的情况。

我举个例子：假设你把MACD222放到棉花1H盘面挂起，要注意当MACD绿柱子即将转入红柱子的那一根柱子（那根K线）。1H盘面是一个小时确立一根K线，在这一个小时之内，行情有可能大涨大跌。也许在走势大涨的时候，MACD的第一根红柱子已经开始出现，所以交易系统发出做多买入的开仓申请指令，多单进场。。但是随后行情快速又跌了回去，刚刚冒头的红柱子很快又变回是绿柱子，且到该小时K线定型的时候，最终是走势延续下跌，绿柱子加长（无法形成金叉），既然没有绿转红，那就不改进多单。可是在这一小时内，由于信号闪烁不定，导致系统已经误进了一个多单。

甚至一小时内，冒头的红柱子有可能多次冒头，在没有限定下单量的情况下，就有可能多次进单，原本一个绿竹转红柱的信号只应该进一单，最后变成了一个信号进了很多单（假设没有限定下单量而且账户资金充足）。

这些都是当初我捣鼓这玩意的时候的一些经历和经验，在这里写出来，是希望大家少走点弯路。程序化交易也并不是很简单的事情，里面也有很多坑，甚至不同的软件，不同的合约以及合约快到期要换新合约的时候，都可能有内牛满面的突发状况要应付。这就像是某一天你走在街上，突然碰到了初恋，并且她还问你当初对她的感情是不是真的？

说了这么多，是要提醒大家在真正实盘挂一个交易程序之前，要进行多次测试，认真观察有没有漏洞，要不断完善，才能达到真正想要的那个开仓平仓效果。

因为计算机语言也会有多种表达方式，即使看起来差异不大的表达和描述，也可能差之毫厘谬以千里。交易系统投入使用之前的观察和测试，能帮你节约很多冤枉钱。

言归正传，我们把MACD加载到一些品种上试试，看看它是屠龙刀还是一把烂铁。什么品种呢？你想做什么品种就加载到什么品种。

我随便找PTA和菜粕做个测试，先看PTA，假设挂在PTA一小时盘面，测试时间暂且从2000年1月1日起吧。测试结果

还别说，是真能赚钱的，净利润59630。这个结果能让你感到满意吗？

看测试报告的一些要点，我在上一篇文章也讲了一些。例如要看资金曲线的平稳性，还要看资金回撤程度，自己是不是能够承受得住。我们再看一下它的资金曲线：

一看这个资金曲线，这，，，

虽说在开始那几年，这个交易系统确实经历了一段资金快速上扬的美好时光，但是总体的资金曲线确实挺难看。如果我们挂起这个交易系统的时间，刚好是图中资金曲线的*处，那么后面的一大波资金回撤，我们能承受得住吗？

我们换一个品种再测试，例如豆粕，一样的设置好时间和周期，看一看它的测试结果如何：

从测试报告结果看，几乎没赚钱，把本金放银行收利息，说不定利息还比这高呢。

再来看一下它的资金变动曲线，如下如：

简直是惨不忍睹啊。

可见如果简单的按照默认参数，随便点一个品种，随便选择一个周期，MACD很有可能只是一把烂铁。如果你真的要按照这个信号交易，大概率是不能赚钱的。

看来号称指标*，也不过如此，这个糟糕的表现会不会让你心碎了一地？你是不是对这个“指标*”失望透顶？

如果此刻有个***美女主持拿着话筒放到你嘴边，让你说说自己的感受，你打算怎么说呢？

其实，倒也没必要太悲观，因为好戏还在后头。

假如把默认的参数适当调整一下，或者改用到其他的周期盘面，或者再换成其他的品种，看看结果会怎样？

假设我们单单先从改动参数着手，品种依然选择这个豆粕，我们把MACD指标的参数稍作改动，例如由9.12.26改成12.20.50（你也可以改成别的参数，自己去试），再来测试一下，测试报告就完全改观了：

什么都没动，只是简单地改了一下参数，测试结果从净利润3590变成净利润42900。吃惊了吗？

再看看它的整个资金变动曲线：

相对前面那个不堪入目的资金曲线，这一次的资金曲线也是打了个漂亮的翻身仗！

一样的品种，一样的周期，一样的交易公式，一样的测试时期，只是参数稍微改了一点，结果却有天地之分。

可见原来那把烂铁，稍作打磨，俨然就变成了一把金光闪闪的屠龙刀！任何的指标，再深入研究下去，原理都是类似的。运用之妙，存乎一心。

世界上没有*的指标*，只是看人怎么运用而已。如果不会用，屠龙刀在手里也只是一把烂铁。如果运用恰当，随便一把烂铁也可以变成天下*的屠龙刀。

做程序化就是这样，要进行很多次的设计和验证，多次的适当修正和完善，才能得到理想的交易系统。真正完善的交易系统，应该尽可能使用多品种多周期多策略，共同作用之下能增强系统整体盈利的稳定性。

本文依然只是抛砖引玉，更多的试验我就不在这里一一展开了，大家有兴趣的可以自行研究和测试。

关于双均线交易和MACD交易，我都已经写成交易公式无私奉献给大家了。有的朋友还曾问到MT4和MT5怎么做程序化，将来有机会我再写出来吧。

有学习需要的朋友可以把我的文章收藏起来慢慢看。本次内容就到这里吧，关注我，别跟丢了。

6月24日，北向资金净买入96.17亿元，其中，深股通净买入50.78亿元，沪股通净买入45.39亿元。

证券时报•统计显示，6月24日共有837只股持股量环比上一个交易日增加，以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算，加仓股中，增持市值在亿元以上的有37只，增持市值最多的是贵州茅台，*持股量为8987.49万股，环比增加0.83%，增持市值为14.82亿元，其次是格力电器、药明康德，增持市值分别为12.21亿元、9.29亿元。

按所属行业统计，上述北向资金增持市值居前个股中，电力设备、医药生物、电子等行业最为集中，分别有8只、6只、5只个股上榜。板块分布上，主板有26只，创业板有9只，科创板有2只。

业绩来看，北向资金大手笔增持股中，公布上半年业绩预告的共有1只，业绩预告类型来看，预增有1只。以净利润增幅中值来看，净利润增幅*的是振华科技，预计净利润中值为12.55亿元，同比增幅为143.51%。

从机构动向看，北向资金增持市值居前个股，近一个月获机构调研的有6只，机构调研次数较为频繁的有汇川技术、牧原股份等，期间分别获机构调研3次、2次；机构调研家数看，机构较为扎堆的是汇川技术、闻泰科技、牧原股份，分别有619家、74家、66家机构参与调研。从参与调研的机构看，上述个股中，共有汇川技术、隆基绿能、牧原股份等4只股近一个月获海外机构调研。（）

北向资金增持市值排名

注：增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算，如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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在初步了解量化投资的基本信息后，可能我们还不具备成为一名宽客的基本要求，接下来我们要讲解的就是要成为一名合格的量化交易者应该具备的基本要求。可以肯定的是，如果具备这些素质，那么无论在股票还是期货市场，对于操作者来说都是一件值得庆幸的事情。因为这样的人，具有延续性、稳定性的市场获取能力。

一回到证券市场

在证券市场总结常用的投资策略，这是让我们的双脚回到交易的土地，重新理解价格波动的规律，尝试去推断每个对手交易盘的逻辑，特别是在校生或者是有一定知识积累的投资者可能会有一种想法，就是瞧不上这种传统经验，但是你必须要去学习，否则在研究过程中会出很多问题，你可能要不断的自己坚持做交易，在失败中总结经验，去阅读市场上的热门书籍，逐步构成自己的交易方式，然后用回测去总结自己的交易方式，去努力的构建它，哪怕是没有经过严谨的回测，只要它可以通过定量的方式去表达，即使它是不完美的，都应该努力的去构建。

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二掌握行情软件

做量化投资，你需要熟练的掌握一个图形化的行情软件，帮你把握和测试各种简单的交易策略，比如说像大智慧、同花顺这样的软件都可以，这里并不是要求去深入分析什么，而是要多看K线，熟悉其数据特点，寻找简单交易策略，也就是说技术分析和K线形态的图形化感觉。

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三掌握一门计算机语言

如果有模型构建的需求，尽量要自己写码，亲手测试交易规则，引入数据公式、参数等，这样你才会让自己变的更强，推荐大家使用Python,它是科学计算方面的权威语言，它提供各种开源的分析包、文件处理、网络、数据库，针对高端的量化交易者。另一门推荐的语言是MATLAB，帮助你专注于模型，比较高效的完成大规模的计算和复杂的建模测试，MATLAB的应用范围特别广，已经积累了大量可用的代码和官方提供的算法包，并且MATLAB官方提供的视频教程，这也是不错的入门方法。如果你的编程能力较弱，推荐大家从TB，也就是交易开拓者软件进行量化交易学习，它采用了类似比较经典的计算机语言去开发策略模型，虽然还有很多欠缺的地方，交易开拓者可以编写用户交易模型，用户函数，进行回测并形成完整的回测报告，对于量化交易者来说非常重要。当初除此之外还有其他交易系统，大家都可以尝试使用它们来逐步的进入程序化的交易。

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四量化投资分类

如果严谨的定义量化投资，按照数学模型的理念和对计算机的利用方式，量化投资可以进一步细分为以下五种交易类型，这五种交易针对的侧重点各有不同，是量化投资发展到不同阶段的产物，也是不同量化投资用户群的交易方式。

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总而言之，针对在股票和期货交易市场上有较长时间积累的投资者，阻拦你的将会是计算机语言技术，我们可以从刚才提到的那些平台开始，逐步锻炼自己，构建自己的策略。而针对在校学生，特别是理工技术类背景的学生，阻拦你的将是市场投资经验，也千万不要小看这部分，作为一个合格的量化投资者，两类缺一不可。

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你知道量化交易到底是怎么回事么？

做量化交易应该先了解的基础知识

浅谈量化交易系统研究框架

量化交易实盘操作介绍

牛角问答：股票期货职业投机者。

如果你还想在这个市场上走下去，请你记住，管好你的仓位。

如果你还想在这个市场斗争，麻烦你不要和市场做敌人。

如果你想以交易为生，那么你得敬畏这个市场。

昨天，有一位粉丝向牛角问答提问说：“我交易系统持续10年盈利，现在亏损严重该坚持吗？”。

这位朋友是广东做钢材生意的老板，46岁了，自己也在做期货主观交易，主要是螺纹钢期货这个品种，但是亏损严重，没有赚到钱不说还把自己钢材生意一年的利润全部亏出去了，因为管不住手，频繁交易，导致自己常常情绪化交易。也曾多次怀疑自己适不适合在这个市场！

2014年1月，就在准备销户退市的前一天晚上，偶然间刷朋友圈的时候，看到一篇文章关于MACD自动交易策略，感受到了程序化的魅力。他觉得既然我手动控制不了自己，程序自己去执行不就可以了，于是就把账户让程序自动执行，而策略一直是量化程序化软件里的系统策略，并一直坚持程序化交易至今。

120万的本金，让自己从2014年到2019年间累计翻了一倍，自己并不懂程序语言，当时看到系统的一个策略回测前6年的报告感觉不错，一直盈利，啥也没管就直接上了实盘，自己做钢材生意的空余时间，看一下云服务器挂的策略是否正常，该干嘛干嘛去。

就在昨晚，他跟我说我的策略近几年亏损严重，策略一直都没去管他，去年亏了我近12万，今年开年又亏了接近60万，快坚持不下去了，再亏利润就归零了，让我帮他看看策略，到底出现了什么问题。

剖析其交易系统及原因。

金融市场上，没有一招鲜，更没有圣杯，如果有，我给我来一打。

应该把股票期货市场看成动态、不断进化的市场。当市场上有很多交易者，都采用同一种方法进行买卖时，原发现的可以盈利的因子的效益就会降低。因此，很多具有盈利能力的模型或算法，都是极其保密的，一旦泄露，用的人多了自然就会失效。

举个例子：经统计，股票开盘后30分钟后，突破前30分钟的*价做多，跌破前30分钟的*价做空（逆T）；

如果这个策略是一个长期盈利的策略，如果有更多的人知道这样的逻辑，接着很多都在这个时间点上去最多做空，毋庸置疑就会造成拥挤，导致原有的盈利能力降低。所以，就有很多经典的策略都被交易者根据自己的经验进行改造。

这位朋友的策略之所以亏损这么多，有很多原因。我们先来看看它的策略原理：

一、策略的逻辑：

他的策略就是一个MACD，如此简单并且是系统内置的策略，他并且只做日线周期，日线周期相比分钟周期来讲，更不容易失效，具较长有生命力。

入场条件:

1.价格高于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道上轨

开仓条件

出场条件: 任意一个条件满足，平仓。

1.macd慢线在零轴下。

平仓条件1

2.价格低于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道下轨。

平仓条件2

3. 价格低于多头趋势形成时的*价格出场。

平仓条件3

注：波动率是指ATR平均真实波幅。

以上，就是这位朋友所用的策略，在交易开拓者TB软件里也能找到。

资金曲线：

二、主要有原因有以下。

1.编程能力弱。当然了，这个跟年纪有很大关系，我一直都希望各位在量化交易之路上，要自己熟练掌握一门程序化交易语言，有很多朋友以为请几个编程高手就可以把自己的思路转化为固定的盈利模式，那就大错特错了！

首先，主观和量化程序化交易既有联系又有区别，联系就是它们两个都是在这个市场中交易赚钱，而区别就是主观带有盘感（或过滤），在量化模型中，盘感是无法进行量化的，这是第一点。

其次，量化程序化从入门到精通，是一个长期坚持、不断修改、进化的过程，单单靠一两次的编写是无法稳定的，作者给其他朋友写过无数，均和他们理想的差距甚远！

市场在不断的进化，不时刻去研究市场，最终是会被市场淘汰掉。

2.策略是公开的，人人都可以使用。

我前面讲到了，当市场上有很多交易者，都采用同一种方法进行买卖时，原发现的可以盈利的因子的效益就会降低。更别说，是系统内置的策略了，人人都能使用。因此，策略一定要自己开发新的，或者在原有基础上进行升级改造。

3.策略品种单一，不能够进行对冲风险。

一个品种不可能每年都有大机会给你做趋势，我们只有关注多个品种也就是多品种组合进行对冲风险，这个品种每一趋势，其他品种也许会有。

策略的单一性，如果只采用趋势策略，那么行情震荡的时候就非常难受，何不两者结合，平滑资金曲线？

螺纹钢期货这样的行情，大部分的趋势策略只有亏损的份儿。

因此，如果你还想在这个金融市场活下去，作者建议先将手中的策略停掉，然后查找原因到底是哪里出错了，编程基础不好就再学，46岁年纪也不是很大，我见过50岁都还在学程序化交易的，怕什么！

如果是策略出了问题，一定要思考我这种模式是否已经失效或者或者需要进行哪些方面的改进等等。这么多年都过来了，再来2年又如何？

总结。

交易是一场没有终点的马拉松。既要时刻关注自己的竞争对手，又要不断的紧跟日益变化的市场，稍有懈怠或大意，皆有可能回到原点，除非中途退出。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《tb交易开拓者》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多tb交易开拓者、股票600460相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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